Участие в обследовании БКБН – мероприятие аналитического характера, единственная задача которого сформировать перечень системно значимых банков в контексте международной финансовой системы. Результаты соответствующего участия – индикаторы глобальной системной значимости – не являются характеристиками финансового положения банка – участника обследования. Подробная информация о методологии оценки на глобальную системную значимость и истории проведения этого обследования размещена на сайте Базельского комитета (http://www.bis.org/bcbs/gsib). Итоговый список глобальных системно значимых организаций публикуется на сайте Совета по финансовой стабильности (http://www.financialstabilityboard.org/publications).
С 2015 г. подходы БКБН в отношении формата участия крупнейших банков мира в формировании перечня глобальных системно значимых банков предусматривают обязательное раскрытие банками-участниками обследования информации об индикаторах системной значимости. В соответствии с требованиями БКБН и Банка России Сбербанк раскрывает данные об индикаторах системной значимости. Индикаторы рассчитаны на основании данных для составления консолидированной отчетности Группы Сбербанка по МСФО по итогам 2016 г. и публичной информации о выпущенных ценных бумагах. Результаты обследования предоставлены Банку России, который направляет их в БКБН.
Indicator
Индикаторы системной значимости
Определение индикатора
Значение индикатора (млн руб.) по состоянию на
31.12.2016
31.12.2015
Total exposures indicator
Размер банка
Рассчитывается на основании методологии расчета показателя финансового рычага по требованиям Базель 3: сумма балансовых активов, потенциального кредитного риска по деривативам, внебалансовых обязательств кредитного характера
28 457 020
30 231 360
Intra-financial system assets indicator
Взаимосвязанность с фин. организациями - активы
Величина требований к финансовым организациям, в т.ч.:
- ссудная задолженность;
- неиспользованные кредитные линии;
- ценные бумаги, эмитентами которых являются финансовые организации;
- предоставленные субординированные кредиты;
- требования по сделкам РЕПО с финансовыми организациями;
- требования по деривативам с финансовыми организациями, а также потенциальный кредитный риск по таким деривативам
2 033 600
2 197 400
Intra-financial system liabilities indicator
Взаимосвязанность с фин. организациями - обязательства
Величина обязательств перед финансовыми организациями:
- депозиты;
- неиспользованные кредитные линии;
- обязательства по сделкам РЕПО с финансовыми организациями;
- обязательства по деривативам с финансовыми организациями, а также потенциальный кредитный риск по таким деривативам
641 200
1 046 000
Securities outstanding indicator
Выпущенные ценные бумаги
В расчет по справедливой стоимости включаются в т.ч.:
- долговые обязательства;
- привлеченные субординированные кредиты;
- выпущенные депозитные сертификаты;
- обыкновенные и привилегированные акции
5 235 300
3 898 800
Assets under custody indicator
Активы в доверительном управлении
Величина активов, находящихся под управлением участников Группы по управлению активами, по справедливой стоимости
138 200
116 900
Underwriting activity indicator
Андеррайтинг
Объем размещенных участниками Группы ценных бумаг
274 800
222 300
OTC derivatives indicator
Объем внебиржевых производных финансовых инструментов
Номинальный объем внебиржевых деривативных сделок
2 976 100
3 663 100
Trading and AFS securities indicator
Ценные бумаги, предназначенные для торговые и имеющиеся в наличии для продажи
Общая величина торгового портфеля и портфеля для продажи, рассчитанная на основании классификации бумаг по портфелям для целей расчета показателя краткосрочной ликвидности (Liquidity Coverage Ratio)
1 105 700
1 124 900
Level 3 assets indicator
Активы 3-го уровня
Объем портфеля ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется на основании методик, в которых используются вводные данные, не наблюдаемые на открытом рынке и существенно влияющие на справедливую стоимость
325 000
404 600
Cross-jurisdictional claims indicator
Трансграничная деятельность - требования
В соответствии с методологией Базель в расчет включаются требования к зарубежным контрагентам. В расчет не включаются деривативные сделки.
5 482 600
6 737 600
Cross-jurisdictional liabilities indicator
Трансграничная деятельность - обязательства
В соответствии с методологией Базель в расчет включаются обязательства перед зарубежными контрагентами. В расчет не включаются деривативные сделки.
3 363 800
4 145 600